本節繼續介紹CTA策略模組。
Part1：執行日誌
1。日誌內容
CTA策略模組UI介面上輸出的日誌有兩個來源，分別是CTA策略引擎和策略例項。
2.引擎日誌
CTA策略引擎一般輸出的是全域性資訊。下圖中除了策略例項名後加冒號的內容之外，都是CTA策略引擎輸出的日誌。
3.策略日誌
如果在策略中呼叫了write_log函式，那麼日誌內容就會透過策略日誌輸出。下圖紅框裡的內容分別是兩個不同的策略例項輸出的策略日誌。冒號前是策略例項的名稱，冒號後是write_log函式輸出的內容。
4.清空操作
如果想要清空CTA策略UI介面上的日誌輸出，可以點選右上角的【清空日誌】按鈕，則可一鍵清空該介面上已輸出的日誌。
點選【清空日誌】前，如下圖所示：
點選【清空日誌】後，如下圖所示：
Part2：停止單
圖形介面右上方區域的停止單監控元件，是用來跟蹤所有CTA引擎內本地停止單的狀態變化的。
因為不是所有介面都支援停止單，所以vn。py提供了本地停止單的功能。在交易介面不支援交易所停止單的前提下，使用者依然可以透過策略的下單函式（buy/sell/short/cover），把stop引數設定為True，啟用本地停止單功能。
vn。py的本地停止單有三個特點：
儲存在本地電腦上，關機後則失效；
只有交易員本人能夠看到，不必擔心洩露底牌；
停止單觸發有延時，導致一定的滑點。
1。停止單資訊
在發出本地停止單後，圖形介面右上方的監控元件就會顯示停止單的委託細節。本地停止單一共有【等待中】、【已觸發】和【已撤銷】三個狀態，如下圖所示：
停止單剛發出時是處於【等待中】的狀態。因為停止單的資訊記錄在本地，沒有發往交易所，所以此時主介面上【委託】欄不會有變化。
一旦該停止單的委託價格被觸發，為了實現立即成交的目的，CTA策略引擎會立即以漲跌停價或者盤口五檔的價格，去發出限價委託（所以建議本地停止單隻用於流動性較好的合約）。限價委託發出後，主介面上【委託】欄將更新該訂單的狀態，此時停止單狀態會變為【已觸發】，【限價委託號】欄下也會填入該訂單的限價委託號。
需注意，停止單介面顯示的價格是本地停止單的觸發價格，而不是發出限價單的價格。如果停止單在被觸發前就被策略取消了，那麼該訂單的狀態就會變為【已撤銷】。
Part3：批次操作
在策略經過充分測試，實盤執行較為穩定，不需要經常進行調整的情況下，如果有多個需要執行的CTA策略例項，可以使用介面右上角的【全部初始化】、【全部啟動】和【全部停止】功能來執行盤前批次初始化、啟動策略例項以及盤後批次停止策略例項的操作。
全部初始化
在所有策略例項建立成功後，點選右上角的【全部初始化】按鈕，則可批次初始化策略例項。
點選【全部初始化】前，如下圖所示：
點選【全部初始化】後，如下圖所示：
全部啟動
在所有策略例項初始化成功後，點選右上角的【全部啟動】按鈕，則可批次啟動策略例項，如下圖所示：
全部停止
在所有策略例項啟動成功後，點選右上角的【全部停止】按鈕，則可批次停止策略例項，如下圖所示：
Part4：CTA策略模板（CtaTemplate）
CTA策略模板提供完整的訊號生成和委託管理功能，使用者可以基於該模板（位於vnpy。app。cta_strategy。template中）自行開發CTA策略。
使用者自行開發的策略可以放在使用者執行資料夾下的strategies資料夾內。
請注意，策略檔案命名採用下劃線模式，如boll_channel_strategy。py，而策略類命名採用駝峰式，如BollChannelStrategy。
下面透過BollChannelStrategy策略示例，來展示策略開發的具體步驟：
在基於CTA策略模板編寫策略邏輯之前，需要在策略檔案的頂部載入需要用到的內部元件，如下方程式碼所示：
from vnpy。app。cta_strategy import （ CtaTemplate， StopOrder， TickData， BarData， TradeData， OrderData， BarGenerator， ArrayManager，）
CtaTemplate是CTA策略模板，StopOrder、TickData、BarData、TradeData和OrderData都是儲存對應資訊的資料容器，BarGenerator是K線生成模組，ArrayManager是K線時間序列管理模組。
1。策略引數與變數
在策略類的下方，可以設定策略的作者（author），引數（parameters）以及變數（variables），如下方程式碼所示：
author = “用Python的交易員” boll_window = 18 boll_dev = 3。4 cci_window = 10 atr_window = 30 sl_multiplier = 5。2 fixed_size = 1 boll_up = 0 boll_down = 0 cci_value = 0 atr_value = 0 intra_trade_high = 0 intra_trade_low = 0 long_stop = 0 short_stop = 0 parameters = ［ “boll_window”， “boll_dev”， “cci_window”， “atr_window”， “sl_multiplier”， “fixed_size” ］ variables = ［ “boll_up”， “boll_down”， “cci_value”， “atr_value”， “intra_trade_high”， “intra_trade_low”， “long_stop”， “short_stop” ］
雖然策略的引數和變數都從屬於策略類，但策略引數是固定的（由交易員從外部指定），而策略變數則在交易的過程中隨著策略的狀態而變化，所以策略變數一開始只需要初始化為對應的基礎型別。例如：整數設為0，浮點數設為0。0，而字串則設為””。
如果需要CTA引擎在執行過程中，將策略引數和變數顯示在UI介面上，並在資料重新整理、停止策略時儲存其數值，則需把引數和變數的名字（以字串的資料型別）新增進parameters和variables列表裡。
請注意，該列表只能接受引數或變數以str、int、float和bool四種資料型別傳入。如果策略裡需要用到其他資料型別的引數與變數，請把該引數或變數的定義放到__init__函式下。
2。類的初始化
入參：cta_engine： Any， strategy_name： str， vt_symbol： str， setting： dict
出參：無
__init__函式是策略類的建構函式，需要與繼承的CtaTemplate保持一致。在這個繼承的策略類裡，初始化一般分三步，如下方程式碼所示：
def __init__（self， cta_engine， strategy_name， vt_symbol， setting）： “”“”“” super（）。__init__（cta_engine， strategy_name， vt_symbol， setting） self。bg = BarGenerator（self。on_bar， 15， self。on_15min_bar） self。am = ArrayManager（）
1 。 透過super（ ）的方法繼承CTA策略模板，在__init__（ ）函式中傳入CTA引擎、策略名稱、vt_symbol以及引數設定。注意其中的CTA引擎，可以是實盤引擎或者回測引擎，這樣可以方便地實現同一套程式碼同時跑回測和實盤（以上引數均由策略引擎在使用策略類建立策略例項時自動傳入，使用者無需進行設定）。
2 。 呼叫K線生成模組（BarGenerator）：透過時間切片將Tick資料合成1分鐘K線資料。如有需求，還可合成更長的時間週期數據，如15分鐘K線。
如果只基於on_bar進行交易，這裡程式碼可以寫成：
self。bg = BarGenerator（self。on_bar）
而不用給bg例項傳入需要基於on_bar週期合成的更長K線週期，以及接收更長K線週期的函式名。
請注意，合成X分鐘線時，X必須設為能被60整除的數（60除外）。對於小時線的合成沒有這個限制。
BarGenerator預設的基於on_bar函式合成長週期K線的資料頻率是分鐘級別，如果需要基於合成的小時線或者更長週期的K線交易，請在策略檔案頂部匯入Interval，並傳入對應的資料頻率給bg例項。如下方程式碼所示：
檔案頂部匯入Interval：
from vnpy。trader。constant import Interval
__init__函式建立bg例項時傳入資料頻率：
self。bg = BarGenerator（self。on_bar， 2， self。on_2hour_bar， Interval。HOUR）
3 。 呼叫K線時間序列管理模組（ArrayManager）：基於K線資料，如1分鐘、15分鐘， 將其轉化為便於向量化計算的時間序列資料結構，並在內部支援使用talib庫來計算相應的技術指標。
3。CTA策略引擎呼叫的函式
CtaTemplate中的update_setting函式和該函式後面四個以get開頭的函式，都是CTA策略引擎去負責呼叫的函式，一般在策略編寫的時候是不需要呼叫的。
策略的回撥函式
CtaTemplate中以on開頭的函式稱為回撥函式，在編寫策略的過程中能夠用來接收資料或者接收狀態更新。回撥函式的作用是當某一個事件發生的時候，策略裡的這類函式會被CTA策略引擎自動呼叫（無需在策略中主動操作）。回撥函式按其功能可分為以下三類：
####策略例項狀態控制（所有策略都需要）
on_init
入參：無
出參：無
初始化策略時on_init函式會被呼叫，預設寫法是先呼叫write_log函式輸出“策略初始化”日誌，再呼叫load_bar函式載入歷史資料，如下方程式碼所示：
def on_init（self）： “”“ Callback when strategy is inited。 ”“” self。write_log（“策略初始化”） self。load_bar（10）
請注意，如果是基於Tick資料回測，請在此處呼叫load_tick函式。
策略初始化時，策略的inited和trading狀態都為【False】，此時只是呼叫ArrayManager計算並快取相關的計算指標，不能發出交易訊號。呼叫完on_init函式之後，策略的inited狀態才變為【True】，策略初始化才完成。
on_start
入參：無
出參：無
啟動策略時on_start函式會被呼叫，預設寫法是呼叫write_log函式輸出“策略啟動”日誌，如下方程式碼所示：
def on_start（self）： “”“ Callback when strategy is started。 ”“” self。write_log（“策略啟動”）
呼叫策略的on_start函式啟動策略後，策略的trading狀態變為【True】，此時策略才能夠發出交易訊號。
on_stop
入參：無
出參：無
停止策略時on_stop函式會被呼叫，預設寫法是呼叫write_log函式輸出“策略停止”日誌，如下方程式碼所示：
def on_stop（self）： “”“ Callback when strategy is stopped。 ”“” self。write_log（“策略停止”）
呼叫策略的on_stop函式停止策略後，策略的trading狀態變為【False】，此時策略就不會發出交易訊號了。
接收資料、計算指標、發出交易訊號
on_tick
入參：tick： TickData
出參：無
絕大部分交易系統都只提供Tick資料的推送。即使一部分數字貨幣交易平臺或者外匯平臺可以提供K線資料的推送，但是這些資料到達本地電腦的速度也會慢於Tick資料的推送，因為也需要平臺合成之後才能推送過來。所以實盤的時候，vn。py裡所有的策略的K線都是由收到的Tick資料合成的。
當策略收到最新的Tick資料的行情推送時，on_tick函式會被呼叫。預設寫法是透過BarGenerator的update_tick函式把收到的Tick資料推進前面建立的bg例項中以便合成1分鐘的K線，如下方程式碼所示：
def on_tick（self， tick： TickData）： “”“ Callback of new tick data update。 ”“” self。bg。update_tick（tick）
on_bar
入參：bar： BarData
出參：無
當策略收到最新的K線資料時（實盤時預設推進來的是基於Tick合成的一分鐘的K線，回測時則取決於選擇引數時填入的K線資料頻率），on_bar函式就會被呼叫。示例策略裡出現過的寫法有兩種：
1 。 如果策略基於on_bar推進來的K線交易，那麼請把交易請求類函式都寫在on_bar函式下（因本次示例策略類BollChannelStrategy不是基於on_bar交易，故不作示例講解。基於on_bar交易的示例程式碼可參考其他示例策略）；
2 。 如果策略需要基於on_bar推進來的K線資料透過BarGenerator合成更長時間週期的K線來交易，那麼請在on_bar中呼叫BarGenerator的update_bar函式，把收到的這個bar推進前面建立的bg例項中即可，如下方程式碼所示：
def on_bar（self， bar： BarData）： “”“ Callback of new bar data update。 ”“” self。bg。update_bar（bar）
示例策略類BollChannelStrategy是透過15分鐘K線資料回報來生成CTA訊號的。一共有三部分，如下方程式碼所示：
def on_15min_bar（self， bar： BarData）： “”“”“” self。cancel_all（） am = self。am am。update_bar（bar） if not am。inited： return self。boll_up， self。boll_down = am。boll（self。boll_window， self。boll_dev） self。cci_value = am。cci（self。cci_window） self。atr_value = am。atr（self。atr_window） if self。pos == 0： self。intra_trade_high = bar。high_price self。intra_trade_low = bar。low_price if self。cci_value > 0： self。buy（self。boll_up， self。fixed_size， True） elif self。cci_value < 0： self。short（self。boll_down， self。fixed_size， True） elif self。pos > 0： self。intra_trade_high = max（self。intra_trade_high， bar。high_price） self。intra_trade_low = bar。low_price self。long_stop = self。intra_trade_high - self。atr_value * self。sl_multiplier self。sell（self。long_stop， abs（self。pos）， True） elif self。pos < 0： self。intra_trade_high = bar。high_price self。intra_trade_low = min（self。intra_trade_low， bar。low_price） self。short_stop = self。intra_trade_low + self。atr_value * self。sl_multiplier self。cover（self。short_stop， abs（self。pos）， True） self。put_event（）
清空未成交委託：為了防止之前下的單子在上一個15分鐘沒有成交，但是下一個15分鐘可能已經調整了價格，就用cancel_all（）方法立刻撤銷之前未成交的所有委託，保證策略在當前這15分鐘開始時的整個狀態是清晰和唯一的；
呼叫K線時間序列管理模組：基於最新的15分鐘K線資料來計算相應的技術指標，如布林帶通道上下軌、CCI指標、ATR指標等。首先獲取ArrayManager物件，然後將收到的K線推送進去，檢查ArrayManager的初始化狀態，如果還沒初始化成功就直接返回，沒有必要去進行後續的交易相關的邏輯判斷。因為很多技術指標計算對最少K線數量有要求，如果數量不夠的話計算出來的指標會出現錯誤或無意義。反之，如果沒有return，就可以開始計算技術指標了；
訊號計算：透過持倉的判斷以及結合CCI指標、布林帶通道、ATR指標在通道突破點掛出停止單委託（buy/sell），同時設定離場點（short/cover）。請注意，如果需要在圖形介面重新整理指標數值，請不要忘記呼叫put_event（）函式。
委託狀態更新
以下函式在策略中可以直接pass，其具體邏輯應用交給回測/實盤引擎負責。
on_trade
入參：bar： TradeData
出參：無
收到策略成交回報時on_trade函式會被呼叫。
on_order
入參：bar： OrderData
出參：無
收到策略委託回報時on_order函式會被呼叫。
on_stop_order
入參：bar： StopOrder
出參：無
收到策略停止單回報時on_stop_order函式會被呼叫。
策略的主動函式
策略內
buy：買入開倉（Direction：LONG，Offset：OPEN）
sell：賣出平倉（Direction：SHORT，Offset：CLOSE）
short：賣出開倉（Direction：SHORT，Offset：OPEN）
cover：買入平倉（Direction：LONG，Offset：CLOSE）
入參：price： float， volume： float， stop： bool = False， lock： bool = False， net： bool = False
出參：vt_orderids： List［vt_orderid］ / 無
buy/sell/short/cover都是策略內部的負責發單的交易請求類函式。策略可以透過這些函式給CTA策略引擎傳送交易訊號來達到下單的目的。
以下方buy函式的程式碼為例，可以看到，價格和數量是必填的引數，停止單轉換、鎖倉轉換和淨倉轉換則預設為False。也可以看到，函式內部收到傳進來的引數之後就呼叫了CtaTemplate裡的send_order函式來發單（因為是buy指令，則自動把方向填成了LONG，開平填成了OPEN）
如果stop設定為True，那麼該筆訂單則會自動轉成停止單，如果介面支援交易所停止單則會轉成交易所停止單，如果介面不支援交易所停止單則會轉換成vn。py的本地停止單。
如果lock設定為True，那麼該筆訂單則會進行鎖倉委託轉換（在有今倉的情況下，如果想平倉，則會先平掉所有的昨倉，然後剩下的部分都進行反向開倉來代替平今倉，以避免平今的手續費懲罰）。
如果net設定為True，那麼該筆訂單則會進行淨倉委託轉換（基於整體賬戶的所有倉位，根據淨倉持有方式來對策略下單的開平方向進行轉換）。但是淨倉交易模式與鎖倉交易模式互斥，因此net設定為True時，lock必須設定為False。
def buy（self， price： float， volume： float， stop： bool = False， lock： bool = False， net： bool = False）： “”“ Send buy order to open a long position。 ”“” return self。send_order（Direction。LONG， Offset。OPEN， price， volume， stop， lock， net）
請注意，國內期貨有開平倉的概念，例如買入操作要區分為買入開倉和買入平倉；但對於股票、外盤期貨和絕大部分數字貨幣都是淨持倉模式，沒有開倉和平倉概念，所以只需使用買入（buy）和賣出（sell）這兩個指令就可以了。
cancel_order
入參：vt_orderid： str
出參：無
cancel_all
入參：無
出參：無
cancel_order和cancel_all都是策略內部的負責撤單的交易請求類函式。cancel_order是撤掉策略內指定的活動委託，cancel_all是撤掉策略所有的活動委託。
請注意，要在策略啟動之後，也就是策略的trading狀態變為【True】之後，才能撤單。
CTA策略引擎
send_order
入參：price： float， volume： float， stop： bool = False， lock： bool = False， net： bool = False
出參：vt_orderids / 無
send_order函式是CTA策略引擎呼叫的傳送委託的函式。一般在策略編寫的時候不需要單獨呼叫，透過buy/sell/short/cover函式傳送委託即可。
實盤的時候，收到傳進來的引數後，會呼叫round_to函式基於合約的pricetick和min_volume對委託的價格和數量進行處理。
請注意，要在策略啟動之後，也就是策略的trading狀態變為【True】之後，才能發出交易委託。如果策略的Trading狀態為【False】時呼叫了該函式，只會返回［］。
功能函式¶
以下為策略以外的功能函式：
write_log
入參：msg： str
出參：無
在策略中呼叫write_log函式，可以進行指定內容的日誌輸出。
get_engine_type
入參：無
出參：engine_type： EngineType
如果策略對於回測和實盤時有不同的邏輯處理，可以呼叫get_engine_type函式獲取當下使用的引擎型別來進行邏輯判斷。
請注意，如果要呼叫該函式進行邏輯判斷，請在策略檔案頂部匯入“EngineType”。
get_pricetick
入參：無
出參：pricetick： float / None
在策略中呼叫get_pricetick函式，可以獲取交易合約的最小价格跳動。
load_bar
入參：days： int， interval： Interval = Interval。MINUTE， callback： Callable = None， use_database： bool = False
出參：無
在策略中呼叫load_bar函式，可以在策略初始化時載入K線資料。
如下方程式碼所示，load_bar函式呼叫時，預設載入的天數是10，頻率是一分鐘，對應也就是載入10天的1分鐘K線資料。在回測時，10天指的是10個交易日，而在實盤時，10天則是指的是自然日，因此建議載入的天數寧可多一些也不要太少。
def load_bar（ self， days： int， interval： Interval = Interval。MINUTE， callback： Callable = None， use_database： bool = False ）： “”“ Load historical bar data for initializing strategy。 ”“” if not callback： callback = self。on_bar self。cta_engine。load_bar（ self。vt_symbol， days， interval， callback， use_database ）
load_tick
入參：days： int
出參：無
在策略中呼叫load_tick函式，可以在策略初始化時載入Tick資料。
put_event
入參：無
出參：無
在策略中呼叫put_event函式，可以透過圖形介面重新整理策略狀態相關顯示。
請注意，要策略初始化完成，inited狀態變為【True】之後，才能重新整理介面。
send_email
入參：msg： str
出參：無
配置好郵箱相關資訊之後（配置方法詳見基本使用篇的全域性配置部分），在策略中呼叫send_email函式，可以傳送指定內容的郵件到自己的郵箱。
請注意，要策略初始化完成，inited狀態變為【True】之後，才能傳送郵件。
sync_data
入參：無
出參：無
在策略中呼叫sync_data函式，可以在實盤的時候，每次停止或成交時都同步策略變數進json檔案中進行本地快取，方便第二天初始化時再進行讀取還原（CTA策略引擎會去呼叫，在策略裡無需主動呼叫）。
請注意，要在策略啟動之後，也就是策略的trading狀態變為【True】之後，才能同步策略資訊。
