大V分享優質量化策略之殘差項的均值迴歸

斜率不妨做如下假設:假設:超額收益淨值是一個OU過程為了簡化模型:考慮OU過程的離散形式:x_{t}-x_{t-1} = \theta(\mu-x_{t-1}) + \sigma(W_t-W_{t-1})\\(2)(注意:我認為在離散的情況...

2021-11-28