量化研究 | 殘差動量策略刻畫與構建(二)

量化研究 | 殘差動量策略刻畫與構建(二)

圖3 指數與品種迴歸計算我們有了上述的共同基準後,將計算出來後的指數與品種收盤價進行的迴歸計算,上圖是計算出某品種與指數的迴歸殘差,即將每一個品種對該基準進行迴歸殘差的計算,我們先來看一下每一個品種和指數的視覺化圖形,如下圖所示:圖4 豆油...

2021-11-28